calculate a discount bond price

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Finance[DiscountBondPrice] - calculate a discount bond price

	Calling Sequence
	DiscountBondPrice(model, maturity, rate, opts)

Parameters

model	-	affine one-factor model of interest rates
rate	-	the given interest rate
maturity	-	non-negative constant or a list of non-negative constants; time(s) to maturity
opts	-	equations of the form option = value where option is output; specify options for the DiscountBondPrice command

Description

•	The DiscountBondPrice command calculates the discount bond price in the given affine interest rate model.

Options

•	output = discount or zerorate; output type

Compatibility

•	The Finance[DiscountBondPrice] command was introduced in Maple 15.

•	For more information on Maple 15 changes, see Updates in Maple 15.

Examples

(1)

(2)

T := [0., .6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 6.6, 7.2, 7.8, 8.4, 9.0, 9.6, 10.2, 10.8, 11.4, 12.0, 12.6, 13.2, 13.8, 14.4, 15.0, 15.6, 16.2, 16.8, 17.4, 18.0, 18.6, 19.2, 19.8, 20.4, 21.0, 21.6, 22.2, 22.8, 23.4, 24.0, 24.6, 25.2, 25.8, 26.4, 27.0, 27.6, 28.2, 28.8, 29.4, 30.0]

(3)

S := RTABLE(18446790986270129198, float[8], Array, rectangular, C_order, [], 2, 1 .. 1, 1 .. 51)

(4)

P := seq(Statistics[LineChart](DiscountBondPrice(M, S[1, i], T, output = zerorate), xcoords = T, axes = BOXED, thickness = 3, markers = false), i = 1 .. 51)

	See Also
	Finance[BondOptionPrice], Finance[CompoundFactor], Finance[DiscountFactor], Finance[HullWhiteModel], Finance[ImpliedRate], Finance[VasicekModel], Finance[ZeroCurve]